对于皇家马德里来说，20世纪第一个十年发生了许多重要事件，使得俱乐部成为早期西班牙足球的旗帜。艰难的第一阶段：成立足球协会，第一次有了正式名称和首次亮相……，这一切都归功于马德里足球俱乐部的主席Carlos Padrós，一个对足球运动在西班牙扎根起决定性的人物。

　　1897年伊始，青年学生在Libre de Enseanza 协会组成了一个体育组织，取名为天空足球俱乐部，这即是马德里足球俱乐部的前身。

　　Julián Palacios领导的一些重要球员离开了天空足球俱乐部，其组织了这次分裂，并和其他50名成员一起非正式地成立了马德里足球俱乐部。

　　皇家马德里历史上第二个场地是一块途径斗牛街的土地。这一部分土地归H.M. Queen María Cristina 以及Counts of Villapadierna。俱乐部每年支付150比塞塔（90欧分）租金，观看队员的比赛成为了La Taurina 旅店的娱乐项目。

　　1902年3月6日，新的董事会主席Juan Padrós当选，马德里足球俱乐部正式成立。4月18日，俱乐部宣布其条例，总共3个部分22条，并提交给当局。1902年4月22日， José Sánchez-Guerra批准了该文件。

　　为了庆祝阿方索十三世国王的公告，马德里足球俱乐部组织建立了第一支西班牙锦标赛。Alberto Aguilera, 市长代表马德里城市和法院作为首都正式支持这次足球比赛，并捐赠了银杯作为冠军队的奖品。比赛在马德里举行，而Vizcaya是最终的胜利者。

　　1902年5月13日，第一届西班牙锦标赛的半决赛，马德里与巴塞罗那历史上的第一次对阵。巴塞罗那凭借他们排出的6个外援客场3-1取胜。

　　Alfonso Albéniz Jordana 是第一个离开巴塞罗那，以便加入马德里的球员。1902年5月23日，当时一家报纸确认了这一转会：我们已经知道了巴塞罗那前球员Albéniz先生已经加盟罗马足球俱乐部的消息，只是很遗憾，我们还不知晓另一位转会的优秀球员的名字，但我们会在即将举行的比赛中进行报道。

　　1902年，马德里应邀参加了在El Escorial 举办的庆祝活动。其中一部分内容就是马德里与Moncloa之间的对阵赛。1902年8月11日，比赛在修道院举行，马德里以6:5取胜，胜利者获得了两片陶瓷盘，这也是俱乐部历史上赢得的第一座奖杯。

　　Carlos Padrós, 1904年至1908年马德里俱乐部的主席，是西班牙锦标赛、1905年马德里锦标赛的创立者，也是1904年国际足球联会成立主要的背后推动力量。

　　1905年4月18日，在马德里锦标赛中，马德里面临毕尔巴鄂。凭Manuel Prast的一个进球，马德里在最后赢得了比赛。这是俱乐部历史上的第一个正式冠军。

　　为纪念法国总统M. Loubert访问马德里，马德里举办了一场友谊赛，对阵法国side Gallia.这场比赛是在1905年10月23日进行的，双方1-1战平。这是马德里第一次举行的国际赛事。

　　连续赢得1905年、1906年、1907年的西班牙杯，使得马德里保有了西班牙杯原杯，而他们又赢得了1908年的冠军，实现了四年主导西班牙足球的辉煌成绩。

　　1909年1月4日，在俱乐部举行的一次会议上，马德里俱乐部与其他西班牙足球俱乐部协商后，西班牙足协诞生了。皇马主席Adolfo Meléndez 在被其他代表任命为秘书长后签署了协会的成立协议。1909年11月11号西班牙在足协马德里政府合法登记注册。

　　José ngel Berraondo 为马德里成功赢取了1905年到1908年的西班牙杯发挥了至关重要的作用。他和Arturo Meléndez 一样，既是一名球员又是俱乐部的副主席。1909年，他回到家乡San Sebastián,和一些同事成立了皇家社会俱乐部。

　　在1910年，马德里抛弃了位于斗牛街的球场转移到了位于Narváez街的ODonnell球场。马德里支付了每月1000比塞塔（6欧元）的租金。场地115米长，85米宽。两年后，也就是1912年，俱乐部在球场建设了围栏。